Purtroppo Zone Allarm l'ho usato solo qualche anno fa.. diciamo che lo odio parecchio..

quindi non ti so aiutare.. e nemmeno su avira (chiamatelo antivir per favore, che avira è troppo brutto come nome

)
Però posso dirti che il fatto che ti abbia bloccato skype, msn ed explorer è dovuto al fatto che come tutti i firewall, se non impostato correttamente, blocca tutti i programmi che tentano di accedere ad internet senza il permesso dell'utente.
Basta frugare un po' Zone Lab e controllare dove appaiono una lista di programmi.. e da li sbloccarli o bloccarli.. solitamente dovrebbe chiedere a te cosa desideri fare con quel determinato programma, ovvero se bloccarlo o meno.. e solitamente c'è anche un livello di sicurezza preimpostato (per esempio: nullo, basso, medio, alto, totale; dove il nullo fa accedere tutto ad internet, ma a quel punto tanto vale non avere firewall e dove il totale blocca assolutamente qualsiasi tipo di connessione... solitamente il livello migliore per un utente inesperto è il medio, sennò anche l'alto con un po' di esperienza può andar bene.)